Hedging Using Binary Optionen

Wie Hedge Put Optionen mit Binär-Optionen Eine plain Vanilla Put-Option bietet Gewinn, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs sinkt und unter den Ausübungspreis. Sie führt zu Verlusten bei Kurssteigerungen über dem Basispreis. Zum Schutz vor Verlusten braucht der Trader ein Instrument, das eine positive Auszahlung bietet, wenn der zugrunde liegende Aktienkurs steigt. Eine binäre Call-Option verfügt über eine Ausgleichsstruktur, die diesem Szenario entspricht und für die Absicherung verwendet werden kann. Anhand eines Arbeitsbeispiels wird in diesem Artikel beschrieben, wie eine binäre Anrufoption verwendet werden kann, um eine Plain-Vanille-Long-put-Position abzusichern. Angenommen, Nick hat 500 Verträge (5 Lose) von Put-Optionen von ABC, Inc. gekauft, die einen Ausübungspreis von 20 haben und ihm 2,5 (die Optionsprämie) kosten. Binäre Call-Optionen mit demselben Ausübungspreis von 20 stehen zu einem Optionspreis von 0,32 zur Verfügung. Wie viele Binär-Call-Optionen wird Nick brauchen, um seine Long-Put-Option-Position zu heben Die Berechnung der erforderlichen Anzahl von Binär-Call-Optionen umfasst mehrere Schritte. Der Prozeß beginnt mit der Berechnung der anfänglichen Anzahl von binären Optionen gegen die Gesamtkosten von Long Puts. Danach wird die Anzahl der binären Optionen berechnet, die für die Absicherung erforderlich sind, und schließlich die Anzahl der binären Optionen, die für die Gesamtkostenanpassung erforderlich sind (falls erforderlich). Die Summe aller drei ist die Gesamtzahl der zur Absicherung benötigten binären Put-Optionen. Lets sehen die Berechnungen für Nicks Hedging-Anforderung: Gesamtkosten der Long-Put-Position 2,5 500 Kontrakte 1,250. Anfangszahl der Binärrufoptionen Gesamtkosten der Longpost 100 1.250 100 12.5 Lose, gerundet auf 13 Lose. Kosten der anfänglichen Anzahl von Binäroptionen 0.32 13 Lose 100 Kontrakte 416. Anzahl der für die Sicherung zu zahlenden binären Optionen (Kosten der Anfangszahl der binären Anrufoptionen 100) (416 100) 4.16, gerundet auf 5. Gesamtzahl der binären Anrufe Optionen benötigte Startnummer für die Absicherung 13 5 18. Kosten für binäre Call-Optionen 0.32 18 Lose 100 Kontrakte 576. Maximale Auszahlung von 18 Binär-Call-Optionen 18 100 1.800 (jede binäre Call-Option kann maximal 100, wenn in-the - Geld). Total Cost of Trade Kosten für lange Puts Kosten für binäre Anrufe 1.250 576 1.826. Da die Gesamtkosten des Handels (1.826) mehr als die maximale Auszahlung (1.800) sind, müssen wir weitere binäre Call-Optionen für die Absicherung hinzufügen. Die Erhöhung der Binärrufoptionen von 18 auf 19 erlaubt: Kosten der binären Anrufoptionen 0.32 19 Lose 100 Kontrakte 608. Maximale Auszahlung von 19 binären Put-Optionen 19 100 1.900. Total Cost of Trade Kosten für lange Puts Kosten für binäre Anrufe 1.250 608 1.858. Bei 19 binären Call-Optionen sind die Gesamtkosten des Handels (1.858) nun geringer als die maximale Auszahlung (1.900). Es gibt eine ausreichende Anzahl für die Absicherung an. Als allgemeine Regel sollte die Anzahl der binären Optionen erhöht werden, bis die Gesamtkosten des Handels niedriger sind als die binäre Optionsauszahlung. Hier ist die Szenarioanalyse, wie diese gesicherte Kombination zum Zeitpunkt des Auslaufens nach den unterschiedlichen Kursniveaus des Basiswerts ausführen wird: Basiswert am Verfall In der obigen Tabelle zeigt Spalte (b) den Gewinnverlust aus der Long-Put-Optionsposition , Ohne Hedging. Spalte (e) stellt den Gewinnverlust mit der Absicherung aus binären Anrufen dar. Ohne die Absicherung aus binären Call-Optionen würde der maximale Verlust bei 1.250 liegen, wenn der zugrunde liegende Abrechnungskurs den Basispreis von 20 über - schreitet. Durch das Hinzufügen der Hedge mit 19 binären Call-Optionen wird der Verlust von 1.250 zu einem Gewinn von 42 geändert Der zugrunde liegende Verrechnungspreis endet über dem Basispreis von 20, was in Spalte (e) für zugrundeliegende Werte von 20,01 oder mehr angegeben ist. Durch die Ausgabe von 608 zur Absicherung von 19 Lots binärer Call-Optionen wurde der Verlust von 1.250 auf einen Gewinn von 42 umgerechnet. Durch die Kombination der linearen Auszahlungsstruktur einer Vanilla-Put-Option und der flachen Auszahlungsstruktur der binären Call-Option wird jedoch erreicht Eine Grauzone mit Verlusten um den Ausübungspreis. Der maximale Verlust tritt zum Basispreis von 20 auf, da es keine Auszahlung aus der Long-Put-Option und keine Auszahlung aus der binären Call-Option gibt. Nick verliert bei beiden Optionen insgesamt 1.858, wenn der Settlement-Preis exakt zum Ausübungspreis von 20 am Verfallsdatum endet. Dies ist der maximale Verlust in der abgesicherten Position. Der Break-Even-Punkt für diese Kombination tritt zu einem Abrechnungspreis von 16,28 auf, bei dem es keinen Gewinn und keinen Verlust aus dieser gesicherten Position gibt (wie mit 0 in Spalte (e) angegeben). Theoretisch wird sie durch Subtraktion aus dem Long-Put-Basispreis, der Long-Call-Prämie und einem Faktor (Binär-Call-Cost-Long-Put-Menge) berechnet. Break-even-Punkt 20 - 2,5 - (608 500) 16,28. Zwischen dem Ausübungspreis und dem Break-Even-Punkt (20 bis 16,28) liegt der Trader linear verloren. Unterhalb der Break-even-Punkt, wird die Position rentabel und weiter zu erhöhen, je niedriger der zugrunde liegende Preis geht. Der Nettogewinn der abgesicherten Position bleibt aufgrund von Absicherungskosten (gegenüber der nackten Put-Position) niedriger. Dies wird durch höhere Werte in Spalte (b) verglichen mit denen in Spalte (e) für zugrunde liegende Abrechnungswerte unter 16.28 angezeigt. Jedoch wird der Zweck der Absicherung bedient, was der Hauptgrund für die Verwendung von binären Call-Optionen als Sicherungsinstrument für Long-put-Position war. Die Bottom-Line Unterschiedliche Auszahlungsstrukturen aus verschiedenen Instrumenten bieten einfache Hedging-Möglichkeiten. Die Verwendung von binären Optionen ist eine wirksame Methode zur Absicherung von Put-Optionen, wie oben gezeigt. Andere Variationen können mit leicht unterschiedlichen Ausübungspreisen von Plain Vanilla Put-Optionen und Binär-Call-Optionen versucht werden. Händler sollten eine sorgfältige Berechnungen durchführen. Mit einem rechenintensiven Ansatz sollten die Endergebnisse doppelt überprüft werden, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 Veröffentlichung, quotThe Allgemeine Theorie der Beschäftigung. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Verordnungen. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil eines economy039s Arbeitskräfte. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind. Der gesamte Bestand an Währung und anderen flüssigen Instrumenten in einer Volkswirtschaft zu einer bestimmten Zeit. Die Geldversorgung. Hedging-Strategien in Binär-Optionen Trading Trader verwenden Hedging-Strategien als eine ihrer primären Binäroptionsinstrumente, um Gewinne zu sperren und Risiken zu minimieren, besonders wenn die Volatilität hoch ist oder die Marktbedingungen unvorhersehbarer werden. Hedging ist eine relativ neue innovative Strategie, die vor einigen Jahren in die Märkte eingeführt wurde. Diese Technik schnell an Popularität gewonnen, weil es leicht zu verstehen und zu implementieren ist. Eines der Hauptmerkmale von Absicherungsstrategien ist, dass sie entwickelt wurden, um die maximalen Vorteile aus der fundamentalen Struktur der binären Optionen zu extrahieren. Insbesondere Hedging-Strategien ermöglichen es den Händlern, die Tatsache auszuschöpfen, dass binäre Optionen nur zwei mögliche Ergebnisse nach dem Auslaufen unterstützen. Der Hauptfaktor, der bestimmt, wie erfolgreich Sie werden, wird bei der Nutzung von Hedging-Strategien lernen genau die optimale Moment, um sie auszuführen. Sie werden entdecken, dass diese Strategie in erster Linie geschaffen wurde, um die Unsicherheiten, die während der Lebensdauer einer binären Option entwickeln können, zu minimieren. Obwohl binäre Optionen mit Einfachheit als ihre grundlegende Erwägung konzipiert wurden, haben sie immer noch ein hohes Maß an Risiko. Aus diesem Grund empfiehlt der Fachkonsens, dass Sie nur mit einer soliden und bewährten Strategie handeln sollten. Dies ist, wo Absicherung sicher kommt in den Vordergrund, weil es ideal für alle Händler, vor allem Anfänger ist. Sie werden Ihr Gewinnpotenzial erheblich steigern und Ihre Risiken minimieren. Als solche, wenn Sie neu sind, binäre Optionen einer der optimalen Handlungsweisen können Sie annehmen, ist zu lernen, wie man Hedging-Strategien effektiv nutzen. Sie können schnell für Ihren Mangel an Geschick und Wissen durch die Erreichung dieses Ziels. Also, wo Sie beginnen, um vertraut zu werden und kompetent bei der Verwendung von Hedging-Strategien. Dieser Artikel soll Ihnen den Weg zeigen Im Wesentlichen gibt es nur zwei mögliche Ergebnisse, die erreicht werden können, wenn Sie handeln binäre Optionen. Sie werden entweder einen vorgegebenen Verlust erleiden oder einen vordefinierten Gewinn gewinnen. Sie müssen auch zu schätzen wissen, dass die Finanzmärkte ein hohes Maß an Volatilität erleben können, die zu erheblichen Preissteigerungen mit praktisch keinerlei Warnung führen können. Solche Ereignisse können gewinnbringende binäre Optionen verursachen, um in Verluste innerhalb eines Augenblicks umzuwandeln. Wie können Sie diesen negativen Ereignissen begegnen? Experten empfehlen, Hedging-Strategien als Lösung zu nutzen, da es sich dabei um Techniken handelt, die in der Lage sind, Gewinne effektiv zu sichern und Risiken zu minimieren. Absicherung sicher erfüllt die wichtige und grundlegende Anforderung, die Staaten Achten Sie auf Ihre Verluste zuerst und lassen Sie Ihre Gewinne sorgen für sich. Beispiel für eine Hedging-Strategie Wie funktioniert diese Strategie und ist es schwer zu lernen Nein, ist die Antwort auf diese beiden Fragen als Hedging ist eine der einfachsten Strategien zu implementieren. Da es zahlreiche Möglichkeiten gibt, wie Hedging genutzt werden kann, betrachten wir eine sehr beliebte Methode, die Kombination von CALL und PUT binäre Optionen beinhaltet. Stellen Sie vor, dass Sie soeben von Ihrem Binäroptionsbroker folgende Warnung erhalten haben. PUT-Option Kriterien: unter 498.47 CALL Option Kriterien: über 507.50 Verfallzeit: eine Stunde Jetzt stellen Sie sich vor, dass der Preis von Apple unter seinem 498.47 Niveau um 9:30 Uhr EST glitt. Sie entscheiden nun, eine PUT-Binäroption basierend auf Apple zu aktivieren. Zuerst wählen Sie eine Verfallszeit um 10.15 Uhr EST. Dann legen Sie eine Wette von 100. Diese Summe ist 2 von Ihrem gesamten Kontostand und ist in Übereinstimmung mit Ihrer Geld-Management-Strategie. Sie beachten sorgfältig, dass die Auszahlung, wenn Ihr Trade im In-the-money beendet ist 80 und dass Sie eine Erstattung von 0, wenn out-of-the-Geld zu sammeln. Ihr Lohn-Risiko-Verhältnis bei der Ausführung beträgt somit 80: 100. Sie aktivieren jetzt Ihren Handel, indem Sie den entsprechenden Knopf auf Ihrer Handelsplattform treffen. Mit ungefähr 15 Minuten vor dem Verfall merken Sie, dass der Preis von Apple 2.5 gefallen ist und dass Ihr Handel gegenwärtig im Geld ist. Allerdings ist der Preis derzeit registrieren einen überverkauften Zustand und Volatilität ist hoch. Darüber hinaus merken Sie, dass der Preis beginnt zu sammeln, so dass es Ihre Position nach Ablauf bedrohen könnte. Was können Sie tun, um Ihre Gewinne zu schützen? Die Antwort ist, dass Sie eine Sicherungsstrategie aktivieren können, indem Sie eine CALL-Binäroption mit identischen Parametern wie die ursprüngliche PUT-Binäroption, d. H. Das gleiche Asset, die Verfallszeit und die Wetteinsätze, aktivieren. Auf diese Weise würden Sie jetzt ein Fenster der Gelegenheit, die von den Eröffnungskursen Ihrer PUT und CALL binäre Optionen. Effektiv werden Sie eine doppelte Rendite zu sammeln, wenn der Preis innerhalb dieses Bereichs bei Verfall abgeschlossen ist. Noch wichtiger ist, könnten Sie Ihre Risiken minimiert haben, da der Gewinn aus Ihrem Gewinnhandel praktisch negieren würde den Verlust von Ihrem Out-of-the-One sollte Preis fallen außerhalb dieses Fensters, wenn Ihre Ablaufzeit vergeht. So wird Ihr Lohn-Risiko-Verhältnis nun 160: 20 oder 8: 1, was eine wesentliche Verbesserung gegenüber Ihrer ursprünglichen ist. Stellen Sie sich jetzt vor, dass der Preis innerhalb des Fensters der Gelegenheit bei Verfall endet. Sie würden jetzt eine Rückkehr von 360 sammeln, die Ihre Ablagerung von 200 einschließt. Wie Sie vom Studieren dieses Beispiels überprüfen können, ist eine Absicherungsstrategie ein sehr wirkungsvolles Werkzeug, das Ihre Gewinne sichern kann und Ihre Gefahr Exposition verringert. Da die Finanzmärkte sehr dramatische und volatile Umgebungen sind, werden Sie feststellen, dass das Mastering, wie man solche Strategien kompetent durchführen kann, eine hervorragende Methode ist, solchen Unberechenbarkeiten entgegenzuwirken.